久期定理:
久期-F。R。Macaulay提出的數學定律
久期也稱持續期,是1938年由F。R。Macaulay提出的。它是以未來時間發生的現金流,按照目前的收益率折現成現值,再用每筆現值乘以現在距離該筆現金流發生時間點的時間年限,然後進行求和,以這個總和除以債券各期現金流折現之和得到的數值就是久期。
概括來說,就是債券各期現金流支付所需時間的加權平均值。金融概念上也可以說是,加權現金流與未加權現金流之比。
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