風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場風險要素髮生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失...
其中U=u(X)和 V=v(X)都是統計量(即可觀測的隨機變數),而置信區間因此也是一個隨機區間:(U,V)...
在統計學中,一個機率樣本的置信區間(Confidenceinterval)是對這個樣本的某個總體引數的區間估計...
3 均值未知,估計方差使用卡方分佈求解,由正態分佈與卡方分佈的關係,有置信水平為,根據卡方分佈的上分位點,注意這裡的下標與上面的有些區別,因為卡方分佈的密度函式不對稱解得均值的置信水平為的置信區間為2...