[不說人話系列]-ARIMA模型
吳穎兒 發表于 娛樂2019-12-04
看文獻的時候看到幾個統計推理的模型,想要大概瞭解,想做個系列,記錄自己胡說八道的數理筆記過程。如有錯誤,感謝您指正。文前感謝馮小姐詳細認真的技術援助!
1- 名稱
簡稱:ARIMA模型
英文名:Auto regressive Integrated Moving Average model
全稱:差分整合移動平均自迴歸模型
2- 作用
時間序列預測分析
3 - 公式
ARIMA(p,d,q)模型
是滯後運算元,Lag operator,代表滯後了幾期。可以理解為時間因素,因為這個是時間序列預測分析的模型
是自相關係數,Auto correlation,一件事情不同時期影響程度。通俗的講過去的我愛吃果凍對現在的我愛吃果凍影響的程度,這個叫做過去的我對現在的我的自相關程度。
是偏相關係數,Partial correlation, 多元素事件中,其它事件當做常量,研究兩個事件之間的相關量
d是差分階數
4 - 族譜
ARIMA模型=差分運算+AR+MA,可參考
https://
blog。csdn。net/aspirinva
grant/article/details/46323271
AR 模型 當前狀態和歷史狀態的關係,即現在愛吃果凍的我(
)由昨天愛吃果凍的我(
),前天愛吃果凍的我(
)之間的關係,
是影響程度,
是常數;
是白噪音序列,白噪音可以理解為隨機擾動項
MR 當前狀態和隨機擾動的歷史積累的關係
差分 考慮資料之間相對變化,穩定資料